TRIX三重指数平均线实战攻略,最佳用法与参数解析

TRIX（三重指数平均线）是一种动量指标，由Jack Hutson在1978年发明。它通过计算三个不同时间周期的指数移动平均线的差值来衡量股票或其他资产的动量。TRIX通常用于确认趋势的持续性和强度，以及寻找潜在的买卖信号。
以下是TRIX三重指数平均线的最佳用法和参数：
### 最佳用法：
1. "趋势确认"：当TRIX从负值转为正值时，可能表明市场趋势从熊市转为牛市；反之，当TRIX从正值转为负值时，可能表明市场趋势从牛市转为熊市。
2. "趋势强度"：TRIX的绝对值越大，表明趋势越强。但要注意，过大的TRIX值可能预示着趋势即将反转。
3. "超买/超卖"：当TRIX值过高（远离其移动平均线）时，可能表明资产被高估，是卖出信号；当TRIX值过低（远离其移动平均线）时，可能表明资产被低估，是买入信号。
4. "交叉确认"：与其他技术指标（如MACD、RSI等）结合使用，以增强信号的可信度。
### 参数设置：
1. "时间周期"：TRIX的时间周期通常为12、9、5。这些周期可以根据个人偏好和市场特性进行调整。
2. "移动平均线周期"：在计算TRIX时，通常

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第一部分：前言

当我们出门上班快要迟到的时候，绝大部分人都会一路紧赶慢赶，尽量争取不要迟到。面对不确定是否会迟到这种结果的时候，我们内心其实是非常焦虑的，这种焦虑会催促我们一路快跑，争取获得好结果。但是，当我们已经确定今天必然要迟到的时候，我们反而焦虑程度会很轻，甚至能放下焦虑的心情吃个丰盛的早餐再上班不迟，这个时候我们内心潜台词是：再怎么赶都已经迟到了，还是慢慢来吧。

可能的损失比确定的损失更让人焦虑，这个现象在资本市场上是一直在不断重演。“利好出尽是利空，利空落地是利好。”这些谚语即是这种现象的深刻总结。

当然了，追求确定性是我们每个人与生俱来的本性，这是无法改变的事实，但是如果要想在资本市场有所建树，我们必须要改变确定性的思维模式。确定性是这种东西其实是虚无缥缈的，为了追求这种虚无缥缈的东西，我们损失了太多的机会。有人总结过，投资者在市场上获得的成绩跟他应对不确定性的态度有很大关系。

《走出幻觉，走向成熟》这本书曾经对这种不确定性现象进行过精辟的分析总结：

历史是确定的，而未来是不确定的。同时不论未来最终是什么结果，我们都能用已经确定下来的历史进行合理的解释。但是，无论如何我们都不可能用已经固定下来的历史来预测未来的结局。所谓树形原理，说的就是原因与结果之间的非线性关系！简单地说，事后合理不等于事先可知。或者也可以理解为，“同样的原因可能产生不同的结果”。无论你使用什么样的分析方法，同样的原因都可能产生不同的结果。在我看来，交易者是否能够长期获利，很大程度上取决于如何应对这种不确定性。

话说，如果成为成功投资者的要点是我们必须放弃确定性思维，那我们应该以什么东西作为我们行动的准绳呢？答案是我们应该投入概率论怀抱。

举个例子，如果我们以双均线作为交易策略，假设我们利用历史行情回测的结果是：当5日均线上穿30日均线的时候，上涨的概率是51%，那么我们就应当在每次5日均线上穿30日均线的时候买进。因为这套交易策略的成功率是51%，所以单笔交易的结果是很难预测的，当遇到对我们不利的结果时，我们要果断认错止损。这就是我们放弃确定性，拥抱概率论的正确做法。

如果某人为了追求确定性，而不断寻找胜率为100%的交易方法，那此人的这种想法就是不切实际的，等待他的结果要么是永远不参与市场，要么是不认错死扛，最终结果可能都不会太过美好。

《股票大作手回忆录》说过：如果一个人从不犯错，不出几个月他就能赚的全世界。既然不存确定性，那么我们何必苦苦追寻呢。放弃确定性，拥抱概率才是我们在市场进阶的正确方式。

第二部分：回测对象和回测规则

今天我们继续以前面我们回测过的20个行业ETF为对象，进行我们的量化研究。今天我们回测的指标是上次在8大指数ETF基金中大放异彩的指标TRIX。

三重指数平滑平均线（TRIX）属于中长线指标。它过滤掉许多不必要的波动来反映股价的长期波动趋势。在使用均线系统的交叉时，有时会出现骗线的情况，有时还会出现频繁交叉的情况，通常还有一个时间上的确认。为了解决这些问题，因而发明了TRIX这个指标把均线的数值再一次地算出平均数，并在此基础上算出第三重的平均数。这样就可以比较有效地避免频繁出现交叉信号。 TRIX指标又叫三重指数平滑移动平均指标，其英文全名为“Triple Exponentially Smoothed Average”，是一种研究股价趋势的长期技术分析工具。

与MACD、RSI、KDJ等指标一样，TRIX也是技术分析最常见的参考指标。

TRIX指标的交易规则比较简单，下面略作说明：

回测对象：如图20只行业ETF；

第三部分：回测结果

注意：以下的结果咱们进行了稍微过滤，我们采用的最少是年均交易次数达到4次或以上的参数组合。因为部分组合年均交易次数太少，尽管其交易成绩可能不错，但鉴于交易次数越少其结果越不可信的原因，我们也没有采用此种参数组合。

通过上图表格，首先我们注意到，TRIX指标交易行业ETF再次获得了全红的战绩，尽管本身走势疲软，但用其交易的所有标的都获得正收益。其年化收益表现不错，最高的年化收益也只有29%左右，这个成绩表现属于中间偏上水平。

最后，我们来看TRIX指标的胜率分布，整体胜率偏低，最终表现属于中间偏下的水平。最高胜率超过了7成，但最低胜率仅有25%。其他详情大家看图即可。

老规矩，咱们最后再来一句话总结：

TRIX指标的收益表现不错，回撤稍大，胜率稍低但都在可以接受的范围之内。扬长避短适合部分采用。

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