探索网格交易新策略,盘后自动更新基准价，成效初探

网格交易是一种量化交易策略，通过预设的买卖价格区间（网格）来执行交易。盘后自动更新基准价可以帮助交易者更准确地评估网格交易的效果，以下是盘后自动更新基准价的一些步骤和考虑因素：
### 步骤：
1. "确定基准价来源"：首先需要确定基准价的来源，比如使用收盘价、盘后交易价格或市场平均价等。
2. "编写脚本"：编写一个脚本，用于在盘后自动获取基准价。可以使用Python等编程语言，结合API接口或数据库来实现。
3. "存储历史数据"：将获取到的基准价存储在数据库中，以便于后续分析和回测。
4. "分析网格交易效果"：使用历史数据，分析网格交易在不同基准价下的表现。
5. "优化策略"：根据分析结果，对网格交易策略进行调整和优化。
### 考虑因素：
1. "数据准确性"：确保获取的基准价准确无误，避免因数据错误导致分析偏差。
2. "交易成本"：盘后更新基准价需要消耗一定的资源，需要权衡交易成本与收益。
3. "策略适应性"：根据不同市场环境和基准价，调整网格交易策略，以适应市场变化。
4. "回测效果"：在实施盘后自动更新基准价之前，进行充分的历史回测，验证策略的有效性。
5. "风险管理"：在网格

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涨涨跌跌适合网格交易

我的网格交易，采用的是成交驱动型。为什么要采取这个呢？

到价触发型网格交易，容易产生滑点，就是没有实现成交，却以该委托的价格作为新的基准价，往往出现高买低卖的现象，让你苦不堪言。

后来换做成交驱动型，成交后再以该成交价作为新的基准价，就不会出现高买低卖的现象了。

但我设定的是成交后基准价。这也有弊端。譬如今天的沪深300ETF，开盘跌了很多，但网格交易没有执行买卖交易，原因是昨天最后一笔成交的价格比今天开盘价格高出许多，没有触碰买卖点，所以失去了“抄底”的机会。

于是我就计划尝试盘后自动更新基准价。说的明白点就是设置了这个网格交易条件单，系统会在交易日盘后自动将网格交易基准价更新为当日收盘价，第二天交易日，系统便以该价格为基准价，根据我们设置的涨跌比例重新计算买卖委托价格。

但由于第二天的开盘价可能会高于昨天的收盘价或者低于昨天的收盘价，极可能出现高买和低卖。但我想任何策略都是有利有弊，虽然可能出现高买低卖，但交易后很快会回复到正常的高卖低买了，因此值得尝试。

朋友，您的网格交易采取的是哪一种，有没有和我一样的情况，您又是如何处理的呢？

一起交流兴利除弊，慢慢稳稳赚钱吧。