量化模型评测银行股价值排序,回测收益率解析及与同期上证收益率对比分析

要量化模型评测银行股价值排序回测收益率，并与同期上证指数收益率进行对比，可以按照以下步骤进行：
### 1. 数据收集 - "银行股数据"：收集目标银行股的历史价格数据，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等。 - "上证指数数据"：收集同期上证指数的历史价格数据，以便对比。
### 2. 模型选择 - 选择一个或多个银行股价值排序模型，例如市盈率（PE）、市净率（PB）、股息率等。 - 确定排序规则，例如按PE或PB从低到高排序。
### 3. 回测准备 - "参数设置"：根据模型要求设置参数，例如选择不同的PE或PB阈值。 - "回测时间窗口"：确定回测的时间范围，例如过去一年或三年。
### 4. 回测过程 - "排序"：根据模型对银行股进行价值排序。 - "投资组合构建"：根据排序结果构建投资组合，按照一定比例投资于排序靠前的银行股。 - "模拟交易"：模拟买入和卖出操作，记录每次交易的收益。 - "计算收益率"：计算投资组合的收益率，包括总收益、年化收益率、最大回撤等。
### 5. 对比上证指数 - 计算同期上证指数的收益率，包括总收益、

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1.使用2024年年报数据，通过量化模型评测银行股价值排序结果

将10个股票按照10等分全部打包买入形成组合进行回测。

1.三个月收益率为12.27%，高出同期上证14.7%。

2.六个月收益率为23.15%，高出同期上证13.44%。

3.九个月收益率28.03%，高出同期上证17.82%。

通过回测，与同期上证收益率相比，整体收益效果很好！

后续，还需找银行下行周期再做一期历史数据回测，看表现是否依旧具备说服力，期待回测结果！