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在股指期货交易中，老板们常常会遇到这样的困惑：设置好的止盈止损点位明明被触发，实际成交价格却相差甚远。这种看似"价格欺诈"的现象，其实是资本市场中常见的滑点）现象。股指期货滑点是什么？股指期货滑点怎么解决？
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股指期货滑点是什么？
股指期货滑点实际上就是市场流动性下的必然产物。
股指期货花店实际上就是市场价格波动和订单执行速度之间的时间差造成的，因为在股指期货这种由高频交易主导的市场里，可以说是数以万计的订单在不断博弈。
所以一般来说，当老板们挂出市价的时候，交易所将会按照最好的五档价格撮合成交，但是！如果说现在的市场流动性不足的话，价格就会有一定的可能出现跳跃性的变动。
比如说，某老板们在沪深300指数期货3800点挂出市价多单，但此时卖一价仅有5手挂单，当这5手成交后，后续订单可能需要以3800.2点的价格才能完成建仓。
影响股指期货滑点的四维因素
股指期货的滑点幅度一般来说哦都是由市场波动性、订单规模、交易时段、交易品种共同决定的。
以中证500股指期货为例，在早盘9:3010:00的"黄金半小时"，由于集合竞价后的价格发现过程，平均滑点可达1.5个指数点，而午后时段通常控制在0.8个点以内。
股指期货滑点管理的实战策略
成熟老板们可通过三重防线控制滑点风险。
首先选择流动性最好的主力合约交易，通常持仓量超过5万手的合约滑点风险较低。
其次采用条件单替代市价单，设置触发价格+浮动点位的双重保护，如将买入条件设置为"现价≥3800且委托价≤3800.5"。
面对滑点这个市场中的"隐形税"，老板们既不能因噎废食放弃交易，也不能盲目对抗市场规律。
最好的还是要理解滑点的形成机理，然后选择适合的交易策略，才能在风险可控的前提下把握股指期货的波动机遇。当市场报价如潮水般涌动时，唯有建立科学的交易系统，方能在瞬息万变的行情中稳操胜券。
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