量化交易策略揭秘,我告诉你,它其实并非无所不能的神!

量化交易策略揭秘,我告诉你,它其实并非无所不能的神!"/

量化交易策略确实不是神,它是一种基于数学模型和算法的交易方法。以下是几个关于量化交易策略的关键点:
1. "基于数据驱动":量化交易策略通常基于历史数据和市场统计,通过算法来识别市场趋势和模式。
2. "自动化执行":量化交易策略可以自动执行,减少了人为情绪和决策偏差的影响。
3. "风险控制":量化策略通常包含风险控制机制,以降低交易风险。
4. "局限性": - "市场变化":市场环境和条件不断变化,过去的成功策略可能不适用于未来。 - "数据偏差":历史数据可能存在偏差,不能完全代表未来市场。 - "算法复杂度":复杂的算法可能难以维护和优化。 - "执行延迟":自动化交易可能存在执行延迟,导致交易成本增加。
5. "不是万能的":量化交易策略不能保证在所有市场条件下都能盈利,也无法预测市场的大幅波动。
总之,量化交易策略是一种有效的交易方法,但投资者应该意识到其局限性,并谨慎使用。

相关内容:

首先,我们用大白话来看看神秘兮兮的量化究竟有什么内涵:

闪电一般的速度交易:

内在逻辑,就是出了名的速度快,你就可以想象,今天超市早晨8点开始准时免费发鸡蛋,当开门的一刹那,跑得最快的那群大爷大妈。一有什么消息,瞬间就是秋风扫落叶般的交易量,每天交易几万次,每次差价几分钱,积少成多。但实际上它会带给市场什么样子的影响?我们都知道价格围绕价值波动,因此量化并不是完全割韭菜,它可以平抑股价不正常波动,让价格更加贴近真实价值。

天气预报般的预测能力

随着我们国家AI越来越先进,DEEPSEEK或者是豆包都走进了大众的视野,其实量化使用的就是机器版的DEEPSEEK,按照秒级别的速度来收集网络上所有的消息,新闻乃至“小作文”它都不会放过。所以,无论是汽车销量下滑,CPI上升,办公室出租率等等信息,都会快速捕捉,精确分析,然后瞬间买入相关事件的一揽子股票。最明显的例子,就是缅甸3.28-14:20发生地震后,几分钟震感传到至云南,而云南城投在14:30便启动拉升,直奔涨停。这个反应速度,是我们普通散户远远达不到的。

著名韭菜收割机

跟风炒作热点,助涨助跌特点非常明显。比方说前期热门寒武纪之流的股票,当市场产生异动,量化程序会根据当前市场热门情况,买入一揽子AI概念股,以及相关衍生概念,换句话说就是我们所说的上游企业,中游企业和下游企业,导致整个板块产生异动。之后个股一旦回调达到预设止损止盈位,毫秒级抛售,再把股价咋回原位,不明所以的散户,包括游资等就只能站在山岗上了。从波动上看,典型的“涨得飞快,跌的猛烈”。

其实量化的收割原理也是千变万化,比如可以在同一个板块内利用每个股票估值差异进行套利交易,比方说宁德时代和比亚迪之间有一个相对固定的价格比,当这个比例超出了正常范围,它可以买入一个卖出一个,让两者之间的比值回到合理范围内,从而套利成功。

总之,万变不离其宗,提前拿到消息,提前买入,利用高频交易,利用资金优势,利用T+0交易,就是他们手里的镰刀,优势非常明显。

现在的市场已经不是当年的市场。2023年量化交易占日均成交量约为15-20个百分点,2025年这个日均交易量已经上升到20-30%,上升速度快,也反映了这个收割机效果是非常好的。

根据最新的数据,可以看到,头部量化私募规模突破8000亿,指数增强基金规模超1.2万亿,叠加高频交易策略,整体管理规模接近2.5万亿。2024年北交所引入做市商制度之后,量化资金在小盘股交易中占比提升到40%以上。因此随着AI爆发式的发展,我们可以想象,这把镰刀将会越来越锋利。

作为一个小股民,既然知道自己是怎么阵亡的,那么就要学会躲避镰刀才是上策。

最重要的一点,那一定是避免跟风热点,每天的市场热点都是吸引大量人眼球的地方,让每一个散户都有抑制不住的冲动想要冲进去,从而获得暴利,但实际上,我们一定要客观的认识自己,无论是脑力,手速我们都无法和机器人去比拼的,清楚自己的劣势所在,偶尔一笔成功的交易,并不代表你更比机器人聪明,那只是运气好而已,最终的结果只能是败下阵来。其次,避免追涨杀跌,道理同上,散户在频繁的追涨杀跌的过程中,正中量化的圈套,也是机器人最喜欢的操作方法。

留给我们的生存空间并不大,但并不是没有!

上上策:研读券商研报,关注政策走向,选择优质公司或者高分红率的企业中长期持有

上策:根据量化的交易的特点,小散更适合做波段,对于题材股的高抛低吸策略。在一个区间内高抛低吸,破位止损,更加适合职业股民。整理政策新闻导向,提前潜伏,等待游资或者量化的拉升来盈利。

总结:量化对于散户来说确实不利于获得暴利,但是对于整体市场走向,确实利弊参半,尤其在抑制市场暴涨暴跌这个方面,非常符合政策要求的慢牛政策,跟不必说还有大把的税收来源了,没有人会选择自断筋脉不是吗?因此证监会大概率是不会禁止量化参与的。

发布于 2025-06-12 04:45
收藏
1
上一篇:股票开户攻略,如何选择优质证券公司?盘点业绩卓越的证券公司名单 下一篇:开了股票账户,轻松买入中证A500ETF攻略