量化基金精选,探寻超额收益高、机构认可、基金经理本人持有的明星产品
根据您提供的信息，以下是一只可能满足这些条件的量化基金的特点：
1. "超额收益高"：量化基金通常采用算法和模型来分析市场，寻找投资机会，这可能导致它们在长期投资中实现较高的超额收益。
2. "机构认可"：如果一个量化基金被知名机构认可，这通常意味着它在投资策略、风险管理、业绩等方面都得到了认可。
3. "基金经理本人持有"：基金经理本人持有基金份额，这表明他们对基金的投资策略和业绩有信心。
以下是一个假设的基金名称，它可能符合上述条件：
"XX量化精选基金"
请注意，以上信息是基于假设的，并非针对任何具体的基金。实际选择基金时，应考虑更多的因素，如基金的历史业绩、管理团队、投资策略、费用结构等，并咨询专业的财务顾问。
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周日，再简单更新一篇。本文聚焦一下“量化”基金。要求基金名称有“量化”两个字，基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型、增强指数型，含相关QDII基金，最新一期2025Q1股票占比大于50%，基金规模合并值大于1亿元，多份额仅保留A类，则满足条件的基金有79只。一、量化基金规模排名79只基金按照规模合并值由高到低排序如下，还展示了机构占比、股票占比、基金经理任职天数、任职回报、任职年化回报、任期超越基准回报等信息。
数据来源：东财Choice，截至2025年6月6日，历史收益不预示未来走势王平的招商量化精选股票发起式A规模合并值达到了50.71亿元，相对比较“吸金”，不过最新一期机构占比只有8.49%，王平任职回报达到了195.10%，年化回报12.43%，超额回报148.63%。这个榜单唯二两只QDII基金被我标了黄色底纹，分别是银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A、银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A。榜单上增强指数型基金的名称被我标了紫色。二、哪些基金经理超额为正？假设要求基金经理任期超越基准回报为正，满足要求的有50只基金。50只基金按照C=任期超越基准回报B与任职天数A的比值由大到小排序展示如下，盛丰衍、张序、黎海威、马芳、王平、殷瑞飞、刘钊、董梁排名前十，基金经理的名字被我标红了，他们任期超越基准回报相对更好。排名靠前的基金经理还有左金保、胡崇海、殷明、宋海岸等等。PS.可以看一下C值大于0.04的有几位基金经理？是哪几位？
数据来源：东财Choice，截至2025年6月6日，历史收益不预示未来走势三、近三年业绩谁最牛？保留基金经理上任满三年的，则剩下45只基金。45只基金按照近三年夏普比率由高到低排序如下，还展示了近三年区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间卡玛比率等信息。马芳、蔡卡尔、王平、凌若冰、刘钊、王宁、张序、李兵伟排名前十。前十名基金的名称被我标红了。
数据来源：东财Choice，截至2025年6月6日，历史收益不预示未来走势提到的这几位基金经理中，王宁的近三年区间最大回撤仅-10.06%，感兴趣的可以研究一下为什么控制得这么好（应该和其投资“红利”低波动资产有一定关系，红利+量化=会更好吗？）。四、基金经理行业配置是否均衡45只基金还是按照夏普比率由高到低排序展示2024Q4前三大重仓行业及其权重如下，大部分基金的第一重仓行业权重都相对较小，宋海岸的长信国防军工量化混合A是军工行业主题基金，所以国防军工行业权重占比高达91.62%。
数据来源：东财Choice，截至2025年6月6日，历史收益不预示未来走势五、基金经理换手率数据如何45只基金还是按照夏普比率由高到低排序展示2024H1、2024H2连续两期的换手率数据如下，虽然是量化基金，但是蔡卡尔、凌若冰等基金经理的换手率还是比较低的。
数据来源：东财Choice，截至2025年6月6日，历史收益不预示未来走势六、机构更“偏爱”谁？如果要求C值大于等于0.014，我再删除一些基金，则剩下27只基金见下表。
数据来源：东财Choice，截至2025年6月6日，历史收益不预示未来走势27只基金按照机构持有金额（2024Q4）由高到低排序如下，左金保的长信量化多策略股票A被机构持有13.52亿元排名第一，刘斌的嘉实量化精选股票被机构持有6.89亿元排名第二，马芳的国金量化多因子A被机构持有6.38亿元排名第三……
数据来源：东财Choice，截至2025年6月6日，历史收益不预示未来走势感觉马芳的国金量化多因子A各方面数据还是比较不错的。下面简单展开一下国金量化多因子A，需要说明的是，以上数据抛砖引玉，大家可以在此基础上自己深入研究，本文是我自己的梳理笔记，不构成投资建议，基金投资有风险，非广告文，据此操作盈亏自负。从阶段性回报来看，国金量化多因子A近三年回报37.89%，今年回报14.55%。
数据来源：天天基金，截至2025年6月6日，历史收益不预示未来走势下表是其重仓股，从占基金净值比数据来看，权重都是1%+，是量化基金的特征。
数据来源：东财Choice，截至2025年6月6日，重仓股展示不构成投资建议从持股风格来看，偏大盘风格，其中大盘价值型权重48.09%，大盘成长型权重32.05%，大盘混合型权重19.86%。
数据来源：东财Choice，截至2025年3月31日查询2024年基金年报，基金经理本人（马芳、姚加红）持有该基金超100万份，截至2025年6月6日收盘该基金的单位净值是2.3211，如果持有份额未发生变化，意味着基金经理持有该基金超232.11万元。
在今年的一季报中，基金经理（马芳、姚加红）说，“一季度市场环境来看：市场活跃度处于2019年以来较高水平位置，但相比2024年四季度平均值有所回落；市场风格方面，大部分风格波动与近5年水平相当，但贝塔值波动相对较高。具体因子层面：报告期内市场风格切换较为频繁，贝塔值和动量等波动较大、持续性差。行业涨跌方面，各中信一级行业在报告期涨跌互现，其中涨幅大于10%的行业为有色金属和汽车；跌幅大于10%的是煤炭，商贸零售和非银跌幅也相对较大。随着策略模型适配性的增强，本基金相对收益的波动有所降低，信息比率提升。本基金较为适合有一定分歧的市场环境，一致性较高的市场环境相对而言不利于产品的表现。国金量化策略收益来源多样化、持仓分散度高，报告期内本基金维持较高仓位运作。 ”本文就梳理到这里，希望数据对您选择基金有一定的帮助。祝大家周末愉快。有什么想交流的，欢迎评论区留言。本文是自己的梳理笔记，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。风险提示：转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道，本人不对观点的准确性和完整性做任何保证，投资者据此操作，风险自担。以上内容仅供参考，文中涉及个股的，不构成股票推荐和投资建议，股票市场波动大，购买前请审慎操作。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。
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