ETF（T+0）手动网格交易回测策略与实战操作深度解析

ETF（交易型开放式指数基金）手动网格交易回测是一个复杂的过程，它涉及对交易策略的模拟、分析以及优化。以下是手动网格交易回测的操作步骤和思考过程：
### 操作步骤：
1. "确定ETF网格交易策略"： - 选择合适的ETF。 - 确定支撑位和阻力位，这些是网格交易的买入和卖出点。 - 设定网格间距，即每个网格的买入或卖出价格区间。
2. "收集历史数据"： - 从金融数据服务商获取ETF的历史价格数据。 - 数据应包括价格、成交量、时间等。
3. "构建回测模型"： - 使用编程语言（如Python）编写回测脚本。 - 脚本应模拟历史价格走势，并在每个价格点执行买入或卖出操作。
4. "执行回测"： - 运行回测脚本，观察策略在历史数据上的表现。 - 记录每个买入和卖出操作，以及相关的价格和成交量。
5. "分析结果"： - 计算关键指标，如收益率、最大回撤、夏普比率等。 - 分析策略在不同市场条件下的表现。
6. "优化策略"： - 根据回测结果调整网格间距、支撑位和阻力位。 - 优化交易规则，如设置止损和止盈点。
7. "重复

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注意：本文是个人玩法的理论回测，不做投资建议。

规则1：每次买卖固定份额：5000份。（以自己的资金和所买标的价格定义。）

规则2：首次建仓买入2层。

这是一个分时图，我用这个来演示玩法思考。

建仓是一个很有学问的东西，不过在我这里毫无意义，因为我的玩法不考虑那些。

首先我们要清楚一点，正常的玩法，你买入，就代表你认为会涨才会买。这是你的预测，不然没有人会觉得会跌才会买吧？

同时，我们也要知道一点，不管你再怎么确定接下来的走势，他实际怎么走，只会有2种。要么上涨，要么下跌。（别说还能横盘，如果你的差值只有0.001，他还能不动吗？）

为什么我第一次建仓买2层？这就和我的期望收益有关系了。

我本金4万，每次固定买卖5000份额，每次买卖差价0.004，所以每一层的卖出都能收益20元。而我的期望收益是40，所以买2层，如果买入后上涨0.004，我就清仓，那就能获得今日的期望收益。

当然，这种情况一年中也没几次。

第一次买入2层，接下来怎么操作呢？我以上图分时图来模拟以及解释。

规则3：每下跌0.004买入一层，每上涨0.004卖出一层。

在看盘时，买入成交后，接下来怎么走我们是不知道的，也不需要知道。我们只要根据自己的买卖点去设置交易就行了。

当1.075买入了2层后，设置1.079卖出2层，同时设置1.071买入一层。

1.071成交后：设置1.075的卖单同时设置1.067的买单。

卖出设置的原因肯定是为了获利，上面也说明是为了完成当日的期望收益。

低价买入设置，是为了更容易的高点卖出。这个怎么理解呢？

我们都知道股市不可预测，但是还是有一些确定性的东西。比如不可能一直跌，也不可能一直涨。（个股不算在内。）

所以，你每一次的下跌买入，都会有更大概率的卖出。

比如1.075买入，1.079卖出的概率，是不如1.071买入，1.075卖出的可能性大的。

同理，越往下买，买点卖出的可能性就越大。

根据分时图，是一种一直下降的图形，这是我们现在看过去的方式，当时的我们是不知道的。如此我只能更具持仓份额确定。

规则4：持仓超过一半后，以最低持仓买入价为基础，设置+0.004的卖单，等待-0.002是卖出。

通过规则4,现在的持仓一斤满足，所以在1.067的买入成交后，应该设置1.071的卖单，同时等待其可能得下跌，然后在1.065的时候卖出。

根据分时图，确实是下跌的，所以我们在1.065卖出了一份。

可能有人会疑问，买入均价是1.072，此时1.065卖出不就亏了吗？

那就要看你怎么定义亏损了。我认为，只要我没有清仓，我就不会亏损。

可以看一下平均买入价，卖出后的剩余持仓成本是1.0743，这一次卖出，所造成的后果只是把成本升高了一点点。

但这次卖出有什么意义呢？答案是，用确定的规划，减少不确定未来的损失，从而获得更稳定的收益。

大家认为，这次卖出后，接下来怎么操作吗？

规则5：当低于最低持仓买入价卖出后，设定其为超前卖出。

规则6：超前卖出成交后，继续向上一个差值设置卖单委托。

规则7：最低超前卖出成交后，向下一个差值设置2层买单。（如果资金够的话）

根据规则，在1.065成交后，需要设置1.061的2层买单和1.069的卖单。

根据分时图，虽然整体下跌，但是在1.065成交后，其上涨了，所以1.069再次卖出。

规则8：超前卖出不能超过2个。第二个超前卖出成交后依然上涨，则在哦第二个超前卖出为基础+0.002的价格时设置买入。

所以，在1.069成交后，应设置1.065的买单并且等待1.071的时候买入。

根据分时图，1.069成交后并没有继续上涨，反而继续下降，所以1.065成交。

1.065成交后，设置1.061的2层买入与1.069卖出。

根据分时图，1.061成交。

1.061成交后，后续设置类似1.067的时候。这时候要设置1.065的卖单以及等待1.059的时候卖出一层。

根据后续的分时图以及我们设定的规则，一天的操作就如上标所示。

这是第一天的操作，那后续怎么怎么做呢？

我们不知道第二天是高开还是低开，是上涨还是下跌。所以预测的话不能保证稳定，但是合理的规划可以。

结束后，我们需要对表格进行整理。那就是把完成低买高卖的买卖份额消除。

如上图，黄色部分就可以消除，可以看成是空白区域的买卖。

这是整理后的表格，其实左边的买入不用太在意，只要注意1.039这个卖出和持仓份额就可以了。

我只要在开盘前设置1.035的买单和1.043的卖单就可以了。

以上是初步的一个研究，最近也一直在验证。不过验证数据太小，虽然有一定的参考价值，但是并不绝对。

后续我再研究一下大一点差值的，差值小，交易就频繁。交易次数多了，手续费另说，我都是手动设置，如果波动太快的话，就没有太多的思考了。所以，差值大了优点不少。

再次提醒：本文是个人玩法的理论回测，不做投资建议。