量化交易融资融券策略解析,实操指南

量化交易中的融资融券操作是一种杠杆交易方式，它允许交易者通过借入资金或证券来放大投资规模，从而可能获得更高的收益，但同时也伴随着更高的风险。以下是在量化交易中如何进行融资融券操作的一般步骤：
1. "了解融资融券规则"： - 首先，交易者需要了解融资融券的基本规则，包括融资利率、融券费用、保证金比例、维持担保比例等。
2. "选择合适的券商"： - 选择支持融资融券交易的券商，并开设融资融券账户。不同的券商可能有不同的融资融券条件和服务。
3. "评估风险承受能力"： - 在进行融资融券交易之前，交易者需要评估自己的风险承受能力，确保自己能够承担可能出现的损失。
4. "提交融资融券申请"： - 在融资融券账户中，提交融资或融券的申请。融资申请通常需要提供保证金，而融券申请则需要提供证券作为抵押。
5. "保证金管理"： - 根据券商的要求，存入足够的保证金。保证金的比例通常由券商设定，交易者需要确保账户的维持担保比例符合要求。
6. "执行交易策略"： - 使用量化交易模型来指导融资融券交易。这包括选择合适的标的资产、设定交易参数、执行交易策略等。
7. "监控账户状况"： - 定期监控账户的

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融资融券想要继续量化交易其实很简单，很多量化软件都支持，比如QMT和Ptrade，其中Ptrade的函数比较简单好用，新手小白很容易上手，除了能进行融资融券，ptrade还自带超多工具和量化策略，能满足各个场景的交易需求，接下来就给大家聊聊如何用ptrade实现融资融券量化交易。

获取和安装ptrade

ptrade是恒生的一款专业的量化实盘交易软件，可以从以下两方面获取：

官网购买下载

通过恒生电子的官网找到，购买后可以使用

券商渠道免费申请（推荐）

ptrade还有另外一种方法就是通过你所在的券商进行申请，不过不同券商的要求不一样，有的要求资产，有的要求交易质量等等，这个需要咨询券商询问最新的政策，像我所在的券商要求是资产在10w以上就能免费开通，据我所知还有些券商是需要30w，100w以上才能开的。

融资融券量化交易方法

安装好ptrade之后我们就可以开始进行融资融券的量化交易了，通过如下路径进入ptrade的实盘量化策略编写区：

在这个界面，我们就能用ptrade的各种函数来实现融资融券的各种功能，接下来一个一个介绍：

融资融券交易类函数

• margin_trade - 担保品买卖

margin_trade(security, amount, limit_price=None, market_type=None)

函数中包含如下参数：

• security：股票代码(str)；
• amount：交易数量(int)，正数表示买入，负数表示卖出；
• limit_price：买卖限价/保护限价(float)；
• market_type：市价委托类型(int)，上证股票支持参数0、1、2、4，深证股票支持参数0、2、3、4、5；

使用案例如下

def initialize(context):
    g.security = "600570.SS"
    set_universe(g.security)

def before_trading_start(context, data):
    g.flag = False

def handle_data(context, data):
    if not g.flag:
        # 以系统最新价委托
        margin_trade(g.security, 100)
        # 以46块价格下一个限价单
        margin_trade(g.security, 100, limit_price=46)

        # 以46保护限价按最优五档即时成交剩余转限价买入100股
        margin_trade(g.security, 100, limit_price=46, market_type=1)
        # 按全额成交或撤单买入100股
        margin_trade("000001.SZ", 100, market_type=5)
        g.flag = True

• margincash_open - 融资买入

margincash_open(security, amount, limit_price=None, market_type=None, cash_group=None)

函数中包含如下参数：

• security：股票代码(str)；
• amount：交易数量，输入正数(int)；
• limit_price：买卖限价(float)；
• market_type：市价委托类型(int)，上证股票支持参数0、1、2、4，深证股票支持参数0、2、3、4、5；
• cash_group：两融头寸性质(int)，1为普通头寸，2为专项头寸，该字段不入参默认表示普通头寸；

使用案例

def initialize(context):
    g.security = "600570.SS"
    set_universe(g.security)

def before_trading_start(context, data):
    g.flag = False

def handle_data(context, data):
    if not g.flag:
        # 以系统最新价委托
        margincash_open(g.security, 100)
        # 以46块价格下一个限价单
        margincash_open(g.security, 100, limit_price=46)

        # 以46保护限价按最优五档即时成交剩余转限价买入100股
        margincash_open(g.security, 100, limit_price=46, market_type=1)
        # 按全额成交或撤单买入100股
        margincash_open("000001.SZ", 100, market_type=5)
        g.flag = True

• margincash_close - 卖券还款

margincash_close(security, amount, limit_price=None, market_type=None, cash_group=None)

里面的参数如下：

• security：股票代码(str)；
• amount：交易数量，输入正数(int)；
• limit_price：买卖限价(float)；
• market_type：市价委托类型(int)，上证股票支持参数0、1、2、4，深证股票支持参数0、2、3、4、5；
• cash_group：两融头寸性质(int)，1为普通头寸，2为专项头寸，该字段不入参默认表示普通头寸；

使用案例

def initialize(context):
    g.security = "600570.SS"
    set_universe(g.security)

def before_trading_start(context, data):
    g.flag = False

def handle_data(context, data):
    if not g.flag:
        # 以系统最新价委托
        margincash_close(g.security, 100)
        # 以46块价格下一个限价单
        margincash_close(g.security, 100, limit_price=46)

        # 以46保护限价按最优五档即时成交剩余转限价卖100股还款
        margincash_close(g.security, 100, limit_price=46, market_type=1)
        # 按全额成交或撤单卖100股还款
        margincash_close("000001.SZ", 100, market_type=5)
        g.flag = True

• margincash_direct_refund - 直接还款

margincash_direct_refund(value, cash_group=None)

使用参数

• value：还款金额(float)；
• cash_group：两融头寸性质(int)，1为普通头寸，2为专项头寸，该字段不入参默认表示普通头寸；

使用案例

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 获取负债总额
    fin_compact_balance = get_margin_asset().get('fin_compact_balance')
    # 还款
    margincash_direct_refund(fin_compact_balance)

• marginsec_open - 融券卖出

marginsec_open(security, amount, limit_price=None, cash_group=None)

使用参数

• security：股票代码(str)；
• amount：交易数量，输入正数(int)；
• limit_price：买卖限价(float)；
• cash_group：两融头寸性质(int)，1为普通头寸，2为专项头寸，该字段不入参默认表示普通头寸；

使用案例

def initialize(context):
    g.security = '600030.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    security = g.security
    # 融券卖出100股
    marginsec_open(security, 100)

• marginsec_close - 买券还券

marginsec_close(security, amount, limit_price=None, market_type=None, cash_group=None)

使用参数

• security：股票代码(str)；
• amount：交易数量，输入正数(int)；
• limit_price：买卖限价(float)；
• market_type：市价委托类型(int)，上证股票支持参数0、1、2、4，深证股票支持参数0、2、3、4、5；
• cash_group：两融头寸性质(int)，1为普通头寸，2为专项头寸，该字段不入参默认表示普通头寸；

使用案例

def initialize(context):
    g.security = "600030.SS"
    set_universe(g.security)

def before_trading_start(context, data):
    g.flag = False

def handle_data(context, data):
    if not g.flag:
        # 以系统最新价委托
        marginsec_close(g.security, 100)
        # 以46块价格下一个限价单
        marginsec_close(g.security, 100, limit_price=46)

        # 以46保护限价按最优五档即时成交剩余转限价买100股还券
        marginsec_close(g.security, 100, limit_price=46, market_type=1)
        # 按全额成交或撤单买100股还券
        marginsec_close("000001.SZ", 100, market_type=5)
        g.flag = True

• marginsec_direct_refund - 直接还券

marginsec_direct_refund(security, amount, cash_group=None)

使用参数

• security：股票代码(str)；
• amount：交易数量，输入正数(int)；
• cash_group：两融头寸性质(int)，1为普通头寸，2为专项头寸，该字段不入参默认表示普通头寸

使用案例

def initialize(context):
    g.security = '600030.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    security = g.security
    #买100股
    marginsec_direct_refund(security, 100)

总结

综上所述，就是在ptrade中调用上面的各种交易函数来完成融资融券操作，想要实现哪种功能就把对应的函数拿过来，修改以下参数放到你的交易策略中就可以了，有报错再根据报错进行修复，现在还能问ai，所以比以前来说真的简单了很多。

除此之外，我还自己整理了很多量化工具和量化交易策略的资料，需要的朋友可以私信找我拿，我们一起在量化上共同进步！