期货交易揭秘,滑点现象究竟是怎么回事？
滑点在期货交易中指的是实际成交价格与预期成交价格之间的差异。这种差异通常发生在市场波动较大、交易量迅速变化的情况下。以下是滑点发生的一些常见原因：
1. "市场流动性不足"：当市场交易量较低时，交易者可能会发现很难以预期的价格成交，因为市场流动性不足，导致价格波动较大。
2. "快速价格变动"：在市场消息发布或重要经济数据公布时，价格可能会迅速变动，导致交易者无法以预期价格成交。
3. "大额订单"：如果交易者下单的量很大，可能会对市场价格产生影响，导致成交价格与预期价格有较大差异。
4. "交易执行延迟"：在某些情况下，交易执行可能会延迟，尤其是在交易量较大的市场或交易系统出现问题时。
5. "交易策略"：交易者使用的交易策略也可能导致滑点。例如，如果交易者使用的是止损或限价单，可能会在市场快速变动时遇到滑点。
滑点对交易者的影响如下：
- "成本增加"：滑点可能导致交易成本增加，因为实际成交价格可能高于或低于预期价格。
- "风险增加"：在市场波动较大时，滑点可能导致交易者的实际亏损大于预期亏损。
- "交易策略失效"：如果交易策略依赖于精确的价格执行，滑点可能导致策略失效。
为了减少滑点，交易者可以采取以下措施：
- "选择流动性好的市场
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一、滑点的含义
滑点，是指投资者在进行交易时，下单的指定交易点位和最后成交的实际点位存在差距的一种现象。
滑点偏差有大有小，可以为正，可以为零，也可以为负，负滑点是成交价比期望价格更优的价格，反之正滑点是成交价比期望价格更差的价格，零滑点是成交价与期望价格一致。
举例：假设有投资者想买入一手纯碱，纯碱价格涨到2080的时候开仓买入，价格到了2081的时候发出委托，实际成交价格为2081.5，这里就滑了1.5个点。滑点的出现不利于建立成本价优势，一定程度上会压缩利润空间，特别是日内短线交易，因为日内短线较为注重成本控制，操作上对滑点较为敏感。
二、产生滑点的原因
在期货交易中，投资者会在交易系统上所设定交易指令，例如市价单、限价单、止损单等，交易指令发送到市场。如果市场价格在一瞬间发生了变化，按交易所价格优先时间优先的成交逻辑，则会以最佳最新的价格成交。这时成交的价格，往往跟投资者下单指令所发出的价格，存在些许差异，也就产生了滑点。
- 行情波动突然加大，流动性正常的时候，盘口的报价是连续不断的，但是在行情剧烈波动时就会出现滑点问题，比如开盘后的跳空，盘中出现重大消息刺激、龙头品种异动、大单砸盘等等，短时间快速运动导致成交的价位不理想，甚至无法成交。
- 流动性差。市场报价流动性是价格的生命力，没有流动性，价格就会一直停滞不前，买盘和卖盘的挂单都非常冷清，经常出现价格断层，没有报价，比如买一价格2000点，买二价格1995点，相差5个点，说明1996至1999没有人报价，没有挂单，出现价格断层，如果此时你手里有空单卖出，平仓，2000点的时候发出委托，最终成交价可能是1995，如果是盈利单，则少赚五个点，如果是止损，则多亏五个点。
- 网络延迟。网络延迟是期货交易中滑点的主要成因之一，通常交易者在交易终端所看到的合约当前价格与交易所当前最新成交的价格，行情的传输到最终展示在交易终端，两者之间本身存在一定微小的网络延迟，这与距离、服务器、交易者所使用的网络、交易终端等诸多因素有关。反之，交易者的交易指令发送到经纪商的柜台服务器，再发送到交易所，并在交易所成交，在这个传输的过程中，同样也会存在一个微小的延迟。
三、针对滑点的办法
对于交易者而言，滑点是一种无法完全避免的交易现象，相较于正滑点所带来的直接亏损以外，交易中往有利方向的负滑点也同样客观存在。通过挑选主力交易合约、熟练掌握各种交易指令以及改善交易软件、环境、模式等不同的措施来应对，我们完全可以做到相应的控制，以此减少滑点所带来的不利影响。
常见的交易指令如下：
- 对手价：买入以卖一价格委托，卖出以买一价委托。
- 市价：买入以涨停板价格委托，卖出以跌停板价格委托。
- 最新价：以盘口最新的成交价发出买卖指令。
- 排队价：买入以买一价格委托，卖出以卖一价委托。
- 超价：可以自主灵活设置高出的价位，按自己的超价设置来发出委托。需要提前设置好超价参数和超价基准价，超价设置就是在设置的基准价基础上增减设置的最小变动价位。
具体的买卖时机和点位需要根据市场行情做出相应调整。
投资有风险，入市需谨慎。