揭秘量化交易,个人如何迈入量化交易的大门?
我们来详细解释一下量化交易以及个人如何入门。
"一、什么是量化交易?"
量化交易(Quantitative Trading),简称“量化”,是一种"运用数学、统计学和计算机科学方法",通过建立"量化的模型"来分析金融市场,并制定交易策略,最终由计算机自动执行交易决策的交易方式。
简单来说,量化交易就是"用数据驱动、模型决策、程序执行"的交易。
"核心特点包括:"
1. "数据驱动:" 严重依赖历史和实时的市场数据(如价格、成交量、财务数据、宏观经济数据、新闻舆情等)。
2. "模型化:" 将对市场的理解、交易逻辑转化为数学或统计模型。
3. "系统性:" 遵循预设的规则和算法进行交易,减少情绪化决策。
4. "自动化:" 通常由计算机程序自动执行交易信号,效率高,可以24小时不间断交易。
5. "回测与优化:" 在实盘交易前,模型需要经过历史数据的回测(Backtesting)来评估其有效性,并进行优化。
6. "纪律性:" 确保策略的严格执行,克服人性弱点。
"量化交易的目标:"
"提高胜率:" 通过系统化分析找到更有优势的交易机会。
"控制风险:" 设定严格的止损、止盈等风险控制规则。
什么是量化交易?个人怎么做量化的
1