今天就开始！打造个人交易系统攻略（第二篇章）

建立交易系统是一个系统化的过程，涉及到多个方面的考量。以下是基于您之前提到的“建立交易系统（一）”的基础上，进一步细化交易系统的步骤：
### 1. 确定交易策略 - "趋势跟踪策略"：根据市场趋势进行交易，适用于震荡市场。 - "反转策略"：在市场顶底时进行交易，适用于趋势市场。 - "均值回归策略"：认为价格最终会回归到其均值，适用于震荡市场。
### 2. 选择交易工具 - "股票"：适合长期投资或短线交易。 - "期货"：适合高风险承受者，杠杆高，波动大。 - "外汇"：24小时交易，杠杆高，风险较大。 - "期权"：风险可控，收益可能高。
### 3. 制定资金管理规则 - "资金分配"：根据个人风险承受能力，合理分配资金。 - "单笔交易最大亏损"：限制单笔交易的最大亏损，防止账户崩溃。 - "最大持仓量"：限制最大持仓量，防止过度杠杆。
### 4. 确定入场和出场条件 - "入场条件"：基于技术指标、图表分析或其他工具。 - "出场条件"：设定目标盈利和止损点，实现风险控制。
### 5. 制定风险管理规则 - "止损"：设置明确的止损点，控制亏损。 - "止盈"：设置明确的止盈

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何为交易系统？

先亮观点：

具有明确的开仓、加仓、减仓、平仓的判断依据，具有头寸单元标准，具有止赢止损纪律的一套有交易理论可依赖的一惯的交易行为，且被验证在相当的时间周期里，能够取得正收益的，称为交易系统。

简单翻译一下，就是何时买，买多少，买对了怎么办，买不对又怎么办？

空头交易则反过来，就是何时卖空，卖多大头寸，卖对了怎么办，卖不对又怎么办？

这个无比拗口的定义，如果你也能侃侃而谈，恭喜你你可以完全跳过本文。

我要写的就是一篇科普文章，只不过，他是用代码，用量化而精确的方式来呈现。

反过来，你如果对前面的定义感觉极不舒服，或者感觉云里雾里，而又想在这个市场里活下来，甚至想活很久，那么请先耐下心来，从今天开始，你将要学会的，是将要陪伴你一生的良驹悍马，在茫茫股海（期货、外汇、期权等等），我很真诚地告诉你，除了你们俩，你真的不会再有任何可以依赖的人或事！

因为市场何其简单，一买一卖，或亏或赢，从来没有什么专家，只有赢家和输家！

只有你的系统会默默陪伴你。

一次又一次，或激情满怀，快意江湖！

或默默流泪，壮志未酬！

或枯燥寂寞，空山回语！

走上这条路，除了坚强，你没有资格跟任何人倾诉衷肠，市场从来不相信眼泪，哪怕你在某个瞬间打败了整个市场，他也只会回应你一串冰冷的数字！只有你的系统，会一次又一次给你勇往直前的力量！

如果你后悔了，现在还来得及，远远离开这个市场！

人生，不应该只有投资，还有生活，还有柔情，金钱不过是获取品质生活的道具，与能力无关！股市的集大成者，也不是因为极度的凶残，而是因为慈悲。

市场如舟，渡得过，照见的是你，渡不过，照见的还是你！

投资的是反人性的！

请不要翘起你反感的嘴唇，其实弹钢琴、练体操、演杂技、读博士，甚至养娃、孝敬父母，哪一个例外，甚至一段和谐的婚姻，一个战斗的团队，又何尝不是几层皮蜕完，才能收获些许的感动！

我看见你笑了，你已经理解炒股是什么。

多数人谈股色变，不是因为他把这当做一个神圣的事业，而是把股票当做彩票。

别说芸芸众生，大名鼎鼎的1997年获得诺贝尔经济学奖的经济学家麦伦·休斯和罗伯特·C·默顿，在1994-1997年管理美国长期资本基金中曾一度辉煌。但是，1998年美科技股泡沫前，该基金亏损46亿美元，最终2000年初被迫宣布倒闭。

全球公认的股神巴菲特的老师，华尔街教父格雷厄姆因价值投资而闻名，但却在1929年大危机股市崩盘中濒临破产。

回到正题来，在通达信中，涉及买卖的函数也不过就是区区二十余个，核心的就是三个，一个BUY，一个SELL，一个AUTOFILTER。分别是买、卖、自动配对过滤。

通达信的交易信号函数

其他的涉及仓位管理的、期货交易的、自动开平仓的，我们暂时不考虑，那么一套交易系统，要达到可以验证的状态，最小应该包括如下内容：

1、交易周期。不是多久交易一次，而是在什么级别上来做交易，高频TICK、1分钟、5分钟、1小时、日线、周线还是什么？

2、买卖逻辑呈现。把交易中最关键的因子标注出来，比如均线、K线组合、筹码峰谷、资金堆量，当然，最重要的是买卖信号。

对技术派来说，我们说盲人摸象，就是要把鼻子也好、尾巴也罢，清晰地呈现出来；

把控盘状态突显出来

开平仓标志突出显示在图形上

对于价值派来说，价值对比需要有清晰的呈现，包括客观静态指标，行业对比指标，估值中位数与乖率表现等

同行市场表现PK

行业对比PK

估值

对资金派来说，突出的K线形态、封单额、机构出入数据，龙虎榜席位、北向资金进出、机构持仓席位等等。

封单与主力资金进出

龙虎榜

北向

机构

3、交易频率与胜率，最大赢利与最大回撤。

在可检测的买卖逻辑上，交易点都是唯一的，除了开仓和平仓，其他时间只做一件事，要不等待信号的降临，要么等待下一次信号的降临！

你可以听说过，两个人用同样的系统，但赢亏却不同，那就是人性了，交易总是剑指人心，又有几个人能在信号出来之前，稳如泰山呢？

这与系统无关，信仰是无数次的正反馈堆积起来的坚信不疑，尽管有时他还是会要了你的命！

指标的历史数据测评

4、牛熊周期的适应性和表现力，最佳适应市场环境。

正如上一节我们讲的笑话，你永远不知道你的交易对手会从哪里冒出来，你更不可能知道他是怎么想的，你甚至无法预测他的能量有多大，你只能用你已经熟悉的套路来审视，你是否一如既往地安全，如果你的第六感告诉你危机四伏，最好的方式就是先停下来，退出市场做个观察者，直到你能闻到那个熟悉的配方，熟悉的味道。

除此之外，就是永不停歇地改良你的系统，直到他一次又一次地稳定地给你带来财富或意外的亏损。

市场永远是对的，需要反思的永远是我们自己，在市场里，适者生存，永恒不变，但不一定是进化，有时仅仅是可笑的运气。

任何天马行空的想象力，如果不能在市场当中获取正收益，都只不过是意淫。

通过这个简要的呈现，你应该已经初步理解了交易系统是什么。

而你现在要做的，是先把你的交易思想量化出来，如果连最诚实的机器都不能理解你到底要怎么买卖，毫无疑问，你的买卖都不过是一个情绪的产物而已，这样的交易，与其说是在投资，不如说是在消费。

买的是幻想，卖的是心跳。

投资是一个可预见产出的经济活动，而消费PK的是花钱的实力和底气。

你还有学习下去的勇气吗？