ETF网格交易策略深度解析,篇五——浅谈网格交易回测方法

网格交易是一种量化交易策略，通过在预设的价格区间内自动买入和卖出资产，以实现稳定收益。在进行网格交易之前，进行回测是非常重要的一步，可以帮助投资者评估策略的有效性和风险。以下是几种常见的网格交易回测方法：
### 1. 历史数据回测
#### 方法： - 收集历史数据：获取过去一段时间内ETF的价格数据。 - 设定网格参数：确定网格的宽度、数量以及买入卖出价格。 - 模拟交易：根据历史价格，模拟执行网格交易策略。 - 分析结果：计算收益、最大回撤、胜率等指标。
#### 工具： - Excel：手动计算和模拟。 - Python：使用pandas、numpy等库进行数据分析和模拟。
### 2. 随机漫步回测
#### 方法： - 假设ETF价格遵循随机漫步模型。 - 生成随机价格序列。 - 应用网格交易策略。 - 分析结果。
#### 工具： - Python：使用numpy、random等库生成随机价格序列。
### 3. 机器学习回测
#### 方法： - 收集历史数据，包括价格、成交量、基本面等信息。 - 使用机器学习算法（如决策树、随机森林、神经网络等）预测价格走势。 - 根据预测结果执行网格交易策略。 - 分析结果。
#### 工具： - Python：使用scikit-learn、

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交易回测，说得高大上点儿就是“以史为鉴”嘛

我们直到市场上有很多种ETF基金，有些是跟踪指数，有些是跟踪行业等等，实则各有各的特点，即使是同样是指数ETF，也有上证50ETF，沪深300ETF等等，它们跟踪的标的甚至运营的基金公司也不一样，所以如果用同样的网格交易参数设置，收益可能大不相同。

那这，是不是就意味着我们在各个ETF里面打鱼，不能使用一成不变的“渔网”。这时候我们通常会人工回测一下，比如说打开日线图，往前看一个月的交易参数情况，假设你发现它的日均振幅是1.6%，那你设置网格为1%，那几乎每天能成交一两次，如果你设置5%的话，可能好多天也不会交易一次，中间漏掉很多上蹿下跳的小鱼。而假设你发现日均振幅3%，你还设置渔网为1%，那么它交易就会特别频繁，抓了芝麻丢了西瓜，利润跑掉了很多，这种情况设置大一点儿的网有助于吃一个较大的波段利润。

所以，最让人心烦的莫过于哪些交易参数到底怎么设置才能使得利益最大化，很多朋友经常是丈二和尚摸不着头脑，一通瞎操作跟着感觉走

射的开心就好

那么交易参数设置，能不能稍微靠点儿谱呢？

【问题四：回测工具可否帮我们摸石头过河】（接上篇的编号）

我们很多券商的交易软件里面就内置有免费软件回测工具，很遗憾我开户的华泰涨乐财付通app里面并没有这种回测工具，没辙了，只能求助于他山之石了，网搜到华宝智投和银河证券都有这样的功能，就下载试用了一下

个人感觉C位的华宝更好用些

下面先用华宝智投测试一下，找到回测工具如下图所示

智投里面点更多业务

输入你想交易的票子，这里以消费ETF（场内159928）为例子，输入你想预设的参数（这里是随便填的，绝非投资建议），如下图所示：

然后划到下面点击快速回测（上图各个参数的含义应该一看就明白不用细说了吧）。一般几秒钟就出来结果了，如果出现运算超时，就重新再运算一下，属于是此款APP的正常现象

网格回测结果

从运算结果我们可以看到，通过半年的网格运行，累计收益为2.98%，好像也不是太高。但是如果买入不动，这半年的收益为-0.5%，是亏钱的，从收益对比上来看，还是拿起渔网，网一下更健康

这只是一组参数的回测结果，想知道是否是最优解，就可以点下面的重新测试，修改参数，继续测试。比如刚才用的是1%网格大小，接着我们把网格大小设置为0.8%，其他参数都不变，再点测试，得到新的计算结果如下图

回测结果显示收益增加了一些

可以看到，半年网格累计收益为3.72%，增加了0.7%左右的收益，这个收益变化就跟我们刚刚调整的网格参数有直接关系了。然后循环上述步骤，多试几次，找出最优解

看到这里有朋友发现，好像网格改小之后，收益就增加，难道网格越小，收益越高么？感兴趣的朋友可以自己去算算，试一试同样条件下，网格设置为最小的时候是不是收益最大的。

其实不止网格大小，其他参数你也可以修改，比如单笔交易额设置为多少，固定金额交易还是固定份数交易，总仓位设置为多大，价格区间（价格震荡宽度）设置为多大，等等等等，这时候就可以做个记录表格，才能帮助找出你自己的最优解，不要怕麻烦，动动发财手，万一财富自由了呢

好的，通过记录下来的历史记录回测计算结果，结合你的底仓大小，找到了最大收益时候的网格设置以及单笔交易数额，然后你就可以开心的下渔网了，虽然历史数据不决定投资标的的未来走势，但我觉得至少这也算有的放矢吧！

同样的计算方式，我们通过银河证券的交易APP也可以进行，这里面也有网格回测工具。

可以在首页的全部里面找

这个工具好像还比华宝智投的功能多了一些，除了普通回测，它还贴心的准备了智能回测功能，懒得做表格的小朋友有福了

智能回测真香

这里我们试一下这个智能回测，比如我们输入旅游ETF（场内159766）来做为回测例子，啥参数也不用设置，直接点一键回测按钮即可，小心脏砰砰跳个几秒钟，马上就看到回测结果了

一键得到回测结果

上图显示该ETF在过去的一个月如果一直持有的话，收益为0.09个点，但是回测结果告诉你，采用最优涨跌（也就是网格大小0.4%）设置的情况下撒网捕鱼，可以得到1.29个点，收益多了1.2呀，芝麻换西瓜啦，妥妥的印钞机一个

再往下翻，可以看到单次交易份额为3000份，初始仓位30000，这下好了，只需用发财的小手直接抄作业就行了，你是不是已经听到金币落袋的声音了？

当然了，银河证券也不会白白给你用的，我没有银河的户，所以系统显示每天我只能用一次，今天这一次就贡献给大家了。想要在银河这里找出你的最优解，恐怕得另开个户了，这APP太小气了！

没有银河账户的话每天只能试用一次

除了券商的APP，我还发现有个量化交易的开源网站，里面也有部分网格交易策略代码，我们也可以在线运行，输入参数后获得答案，网站是 https://www.fmz.cn

貌似是个开源的交易策略网站

打开网站主页后，进入策略页面，好像这个里面有很多都是网友分享上来的量化交易策略，好像还都是源代码。我们从里面找到网格交易标签，可以看到下面有段JavaScript代码，点进去就看到了

网友分享的网格交易策略

但是无论你是要拷走这段代码还是要用网站的环境运行这段代码，都需要登录才能进行，所以先去免费注册一个账号吧，登录后，才能看到下面有一个点击完整复制并在线回测的按钮，点进去

登录后才能点这个在线回测按钮

点击按钮进入测试页面，输入希望模拟的时间段，股票名称，间隔百分比（网格大小），然后点击开始回测，不一会儿结果就出来了，我以长江电力（SH600900）为例（我试了试这个代码不能运算场内基金，所以只能随便找个股票小试牛刀），参数如下图，然后点击开始回测按钮

在线回测参数输入

一般情况下几秒之后下面就出结果了：鼠标向下滚动会依次展示交易次数，盈利情况

模拟在线回测的交易情况

交易位置，利润的极值点，以及交易明细，表格情况等等挺细致的，如下图所示

这段代码功能挺强大

最开始输入参数的地方，其实还有个调优复选框，勾选后可以设置步长范围和步进值，然后测试的时候，它会按照你设置的这个步长范围内，按照步进值依次计算每一种步长能够得到的收益，供你深入研究。如下图随便填了0.2%-10%范围内，0.2%为跳进量，然后耗时一不到一分钟测试了50组数据，结果如下所示（猛一看好像0.2%的网格间距，利润最大，可是你还得留意看看它用了多少资金量）

一次运算50组数据表格显示

虽然这段代码看似功能强大，可也有测试不如意的地方，比如它不能设置初始持仓量，而是直接起网，有时候测试区间的股票单边上涨，就会很久无法交易。还有，它不能设置单次交易量，永远都是买卖一手100股来计算，因为手续费占了大头，收益就相当有限。其实如果懂代码，可以直接在这个基础上进行魔改，再去运行

以上聊了几种网格交易回测工具，从使用体验来说，还是有些不尽如人意的地方

首先：这些交易工具其实都是使用日线级别数据做为回测依据，举个极端例子，如果某只基金每天在网格区域震荡了5次以上，那会实际触发至少5组网格交易，但是反映到回测软件所依据的日线数据来看，它最多当天只触发一次买卖交易，甚至一次也触发不了，这就大大影响了网格获利计算，不全面的数据也影响回测结果的参考价值。

不过，如果设置的不是小网格，其实也用不上分钟行情的

再者：交易规则里面可设置的内容也大多都有缺项，不全面，有些是只能设置格子为百分比而不能设置为固定价格，有些是不能设置单笔委托数量，而有些甚至不能设置底仓大小等等，就更不支持倍数委托和不对等网格之类的骚操作了

最后：网格交易其实也有很多种，除了我们常用的基本网格交易，还有金字塔模型，香浓模型等等交易方式，这些模型不但没法回测运算，也几乎没有APP能支持此类自动交易方式，所以有此类想法的话，大家也只能是按照各自的喜好，手动去交易了

另外！会使用网络编程工具的朋友，完全可以自己搭建自己的交易公式，按照自己的想法来做回测，把自己的回测想法程序化了，那会是一件特别酷的事情，可惜我不懂编程，真该投入时间去学学爬虫（Python）之类的工具，对现存已有的回测工具不满意，就自己写一个有个性的工具。

我在看到有几个朋友就是这么干的，推荐学习能力强的朋友去关注一下网络编程达人的网格交易之路：去 @八狐云见血飞的主页去看看，里面有视频有文章，特别丰富有干货，站在巨人的肩上，让你看得更远！

好多今天就聊到这里，关注我，一起探索有趣的无脑交易之路！