分时成交明细深度解析,市场动态的精准解码

分时成交明细深度解析,市场动态的精准解码"/

分时成交明细是指在股票、期货等金融市场中,按照时间顺序记录的每一笔成交的详细信息。它可以帮助投资者了解市场在某一时间段内的交易情况,包括价格、成交量、买卖双方力量对比等。以下是分时成交明细的详细解析:
1. "时间":分时成交明细按照实时时间顺序排列,每分钟或每秒都会更新一次。
2. "价格":每一笔成交的价格,可以是开盘价、最高价、最低价或收盘价。在连续交易中,价格会不断变动。
3. "成交量":每一笔成交的股票数量或合约数量。成交量是衡量市场活跃度的重要指标。
4. "买价":投资者愿意买入的最低价格。
5. "卖价":投资者愿意卖出的最高价格。
6. "买卖盘口":买盘和卖盘的数量对比,可以反映市场供需关系。
7. "成交额":每一笔成交的价格乘以成交量,表示该笔成交的总金额。
8. "涨跌额":当前价格与前一交易日收盘价之间的差额,可以是正数(上涨)或负数(下跌)。
9. "涨跌幅":涨跌额与前一交易日收盘价的比值,通常以百分比表示。
10. "量比":当前成交量与前一交易日成交量的比值,可以反映市场成交量的变化。
11. "振幅":某一时间段内,最高

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分时成交明细

分时成交明细记录了股票交易的实时情况,按时间顺序展示了每笔成交的价格、数量以及买卖方向。通过分析分时成交明细,投资者可以更好地了解市场动态和主力动向。


图中红色箭头代表主动性买入,绿色箭头代表主动性卖出


关键概念

  • 成交价格: 股票成交时的价格。
  • 成交手数: 股票成交的数量,以“手”为单位,1手 = 100股。
  • 买卖标记: B (buy 买): 主动性买入,表示买方以高于或等于当前卖一价的价格买入股票,将卖一(卖方委托还未成交的单子,排在卖单的第一优先位置)及以上挂着的单子吃掉。 S (sale 卖): 主动性卖出,表示卖方以低于或等于当前买一价的价格卖出股票,将买一(买方委托还未成交的单子,排在买单的第一优先位置)及以下挂着的单子吃掉。 盘口直接成交: 买卖双方以买一至卖一之间的价格(包括买一和卖一价)成交,买卖双方同时以相同价格委托,而且时间差很小的时候发生。

外盘和内盘

  • 外盘 (B): 指以高于或等于当前卖一价成交的买单累计,通常用红色数字显示。外盘的增加,往往意味着买方力量较强,股价可能上涨。
  • 内盘 (S): 指以低于或等于当前买一价成交的卖单累计,通常用绿色或蓝色数字显示。内盘的增加,往往意味着卖方力量较强,股价可能下跌。
  • 平盘: 指以当前买一价或卖一价成交的单子,通常用白色数字显示。它的出现,则股票价格维持现价不变。

案例分析

如果甲和戊都下单5.00元买15手,乙和己都下单5.01元卖10手,丙下单4.99元买500手,丁下单5.02元卖200手,此时不会有任何成交,因为买卖价格没法撮合,大家只能挂着等买家或卖家。

卖二:5.02 200 丁 卖一:5.01 20 乙、己 买一:5.00 30 甲、戊 买二:4.99 500 丙

下午14:30,有股民小菜下单5.01元买10手,于是乙的股票(乙比己早挂单,优先成交)就卖给小菜了,这时候,成交价是5.01元,这一笔就算主动性买单吃掉卖一的部分单子,是外盘。

14:30 5.01 10 B 卖二:5.02 200 丁 卖一:5.01 10 己 买一:5.00 30 甲、戊 买二:4.99 500 丙 成交价:5.01

下一瞬间14:31,有操盘手傻壮下单5.02元买入210手,于是卖一、卖二的单子全被吃掉。也是主动性买入,外盘增加210。

14:31 5.02 210 B

这时己以5.01挂的10单也以5.02成交,傻壮主动性买入 己、丁挂的卖单被吃 (吃卖单的人进货 挂卖单的人出货)。实际情况这时候可能会有新的下单在买一和卖一的价格中间,这样就会改变买一卖一,我们暂时不考虑。

卖二:5.04 130 卖一:5.03 30 买一:5.00 30 甲、戊 买二:4.99 500 丙 成交价:5.02

还是上面的情况,如果傻壮这时紧接着下单4.99元卖600手,于是和丙就成交了,这时候成交价是4.99元,内盘增加530。

14:31 4.99 530 S

丙挂的买单被吃 傻壮主动性卖出部分成交还有70单没成交 (吃单人要出货 挂单人进货)。一般这时候会有新的买卖单填充进来 买一卖一的价差不可能维持很大。

卖四:5.04 130 卖三:5.03 30 卖二:5.02 50 卖一:5.00 10 买一:4.98 20 买二:4.97 100

总之,主动去适应卖方的价格而成交的,就是红色,叫外盘。主动迎合买方的价格而成交的,就是绿色,叫内盘。当然实际情况是变化很快的。挂单、撤单、合并的单子被吃等等都快速的影响盘口。

主力行为与内外盘

在一般情况下,如果外盘大于内盘,表明买方力量较强,股价可能上涨,反之则可能下跌。

但是,主力可以通过对倒等手段影响内外盘数据,例如,先挂出大量卖单,再用另一个账户买入这些卖单,制造出外盘很大的假象,诱导散户买入。

其他注意事项

  • 分时成交明细中的“现手”和“笔数”可以帮助我们判断主力动向。现手很大而笔数很小,可能是大户之间在交易;现手和笔数都很小,可能是散户之间的交易。
  • 右键点分时走势图,选择“分时区间统计”,可以方便地自定义多少手以上是大单,并将统计分时成交明细生成饼状图,这比直接看分时成交明细更有用。

重要提示

  • 内外盘只是分析股票走势的一个参考指标,不能单独依靠它进行决策。
  • 投资者需要综合考虑多种因素,例如基本面、技术指标、消息面等,才能做出更准确的判断。
发布于 2025-05-26 02:46
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