交易模式解析,ETF抄底策略深度介绍
ETF（交易型开放式指数基金）抄底模式是一种通过分析市场趋势，在ETF价格低于其内在价值时买入，期待价格回升后卖出获利的一种投资策略。以下是对ETF抄底模式的详细介绍：
### 1. 抄底模式的定义
抄底模式是指在市场普遍悲观、股价处于相对低位时，投资者通过研究市场基本面、技术面等因素，判断市场即将触底反弹，从而买入相关ETF，以期在未来股价上涨时卖出获利。
### 2. 抄底模式的优点
- "风险相对较低"：抄底模式通常在市场底部区域买入，股价下跌空间有限，风险相对较低。
- "收益潜力较大"：在市场底部区域买入，一旦市场反弹，股价上涨空间较大，收益潜力较大。
- "分散投资"：通过投资ETF，可以分散单一股票的风险，降低投资风险。
### 3. 抄底模式的步骤
#### 3.1 研究市场基本面
- "宏观经济"：关注宏观经济指标，如GDP、CPI、PPI等，判断经济周期和宏观经济形势。
- "行业基本面"：研究相关行业的发展趋势、政策导向、竞争格局等，判断行业前景。
- "公司基本面"：分析相关公司的财务状况、盈利能力、成长性等，判断公司价值。
#### 3.2 研究技术面
- "K线图"：分析K线图，
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最近完善了未来的选股策略交易模式，主要分为4个：ETF长波，ETF抄底，股票抄底，股票趋势。4个策略共同使用，都是在通达信上完成自动选股（ETF），然后qmt上自动交易。下面分别介绍一下。
今天介绍一下ETF抄底策略模式。
ETF抄底池：A股的指数和一些行业的ETF，国外的ETF和一些商品等ETF,共119只。很多品种加入了2-3个标的，比如创业板相关的就有创业板板50ETF，创业板广发，创业板成长ETF。策略主要是在于前面一段时间品种出现中级下跌后，刚好一些品种在某个时候符合策略设置的条件，被选出来而买入。
过去历史回测举例：
红圈：当时被通达信ETF抄底策略选出后，能盈利的买点（因为后面行情上涨）。绿圈：当时被通达信ETF抄底策略选出后，要亏损的买点（因为后面行情下跌）。当天符合策略被选出来标记的字是：ETF抄底选。
由于数量众多，我随机抽取了几十个品种，统计了大概240次交易次数，大概145次能实现15%以上的盈利，82次要亏损5%左右止损，其余大概有10几次是不亏不赚的平局。整体胜率在55%左右，盈亏比3以上。最近6年中，极限最大回撤出现在2024年1-2月的连续大跌行情中，抄底开始几天会出现失败，大概出现10%的回撤，当然随后几天大涨回去了。
所以ETF抄底策略，未来在实盘中交易，整体应该能实现盈利，行情正常的话，预计年化盈利在8%-16%左右，遇到极端行情的最大回撤12%左右。
上图是创新药ETF，前面我说2024年1-2月抄底会在开始几个交易日亏损，遇到最大回撤，就是图中绿圈那里，创新药ETF就是典型的代表，还有其他类似的ETF，在当时也是类似的情况。
