交银现金宝最新版,招募说明书摘要深度解析
以下是一个假设的“交银现金宝”更新招募说明书摘要的示例。请注意，实际内容应以官方发布的招募说明书为准。
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"交银现金宝货币市场基金更新招募说明书摘要"
"一、基金概况"
1. "基金名称"：交银现金宝货币市场基金
2. "基金代码"：000XXX
3. "基金管理人"：交通银行基金管理有限公司
4. "基金托管人"：交通银行股份有限公司
5. "基金类型"：货币市场基金
6. "投资目标"：在保持基金资产流动性的同时，追求基金资产的稳定增值。
"二、基金运作"
1. "投资范围"：主要投资于货币市场工具，包括银行存款、短期债券、回购协议等。
2. "投资策略"：采用积极稳健的投资策略，通过多策略配置，追求基金资产的稳定收益。
3. "业绩比较基准"：同期银行活期存款利率加上一定的风险溢价。
"三、基金费用"
1. "申购费用"：根据基金管理人规定，申购费用为0。
2. "赎回费用"：根据基金管理人规定，赎回费用为0。
3. "管理费"：按前一日基金资产净值的一定比例计提，具体费率请参照招募说明书。
"四、风险提示"
1. "市场风险"：由于货币市场利率的波动，基金净值可能存在波动。
相关内容：
(更新)招募说明书摘要
(2016年第1号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一六年三月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内
公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
交银施罗德现金宝货币市躇金
(更新)招募说明书摘要(2016年第1号)
【重要提示】
交银施罗德现金宝货币市躇金经2014年6月12日
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】595号文
核准募集注册。本基金基金合同于2014年9月12日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数蓉其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;
交易对手违约风险;投资本基金特有的其他风险等等。本基金属于货币市躇金,
长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金投资于货币市场工具,面临货币市场利率波动的风险,基金每日的收益
将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值。由于货币市躇金的特殊要
求,为满足投资者的赎回需要,基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求,
在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。
投资者购买本货币市躇金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
1
成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金
合同。
本招募说明书所载内容截止日为2016年3月12日,有关财务数据和净值表现
截止日为2015年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:于亚利
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:何万金
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字
128号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”)65%
施罗德投资管理有限公司30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
于亚利女士,董事长,硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通
银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经理、
总经理,交通银行预算财务部总经理,交通银行首席财务官。
雷贤达先生,副董事长,学士学位,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。
历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董
3
事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评
审委员会委员。
阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事
长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经
理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部
总经理。
陶文先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通
银行徐州分行副行长、行长,交通银行南京分行副行长,交通银行海南分行行长。
孙培基先生,董事,学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通
银行财会部副处长,交通银行董事会办公室副处长、处长,交通银行预算财务部高
级经理,交通银行海南分行副行长,交通银行审计部副总经理。
孟方德先生,董事,硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历
任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公
司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢森堡)
有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限
公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
谢丹阳先生,独立董事,博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港
科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家
和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心
主任。
袁志刚先生,独立董事,博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大
学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。
周林先生,独立董事,博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、
教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美
国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大
学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。
2、基金管理人监事会成员
4
王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通
银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经
理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长。
裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总
经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行
(香港)有限公司、MIDAS-KAPITILIMITED,施罗德投资管理(香港)
有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察
稽核及风险管理总监。
张丽女士,监事,学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总
经理,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,交银施罗德基
金管理有限公司基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经理。
张玲菡女士,监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部
总经理。历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,
银河基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、
渠道部副总经理、广州分公司副总经理。
3、基金管理人高级管理人员
阮红女士,总经理。简历同上。
许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任
公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
夏华龙先生,副总经理,博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济
学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、
高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、
副市长(挂职)。
谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教
员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;中
国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部
副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。
5
苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场
营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经
理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施
罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
乔宏军先生,副总经理,博士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事、总经理。历任交通银行资金部副处长、副高级经理、高级经理;交通
银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;交通银行金融市场业务中心副
总裁。
4、本基金基金经理
黄莹洁女士,基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双
学士。8年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限
公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。
自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015
年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015
年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市躇金基金经理至今,自2015年7月
25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7
月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今,2015年12
月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。
连端清先生,基金经理。复旦大学经济学博士。8年金融行业从业经验。2009
年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所
研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗
德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资
基金、交银施罗德现金宝货币市躇金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
的基金经理至今,2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交
银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今。
历任基金经理
林洪钧先生,2014年9月12日至2015年5月31日任本基金基金经理
6
5、投资决策委员会成员
委员:阮红(总经理)
乔宏军(副总经理)
王少成
张鸿羽(研究部总经理)
齐晧(跨境投资总监、投资经理)
上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2016年3月12
日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:常振明
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:010-89936330
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
7
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放
式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保
险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他
业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中
国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资
的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的
快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8
月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有
限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与
欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4
月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年,中信
银行成功收购中信国际金融控股有限公司70.32%股权。经过近
三十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速
增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70
审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部
控制的健全有效性全面认可。
2、主要人员情况
李庆萍,行长,高级经济师。1984年8月至2007年1月,任中国农业银行总
行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007年1月至2008年12
月,任中国农业银行广西分行党委书记、行长。2009年1月至2009年5月,任中
国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009年5月至2013
年9月,任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013年9月至2014
8
年7月,任中国中信股份有限公司副总经理。2014年7月,任中国中信股份有限公
司副总经理、中信银行行长。
杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。1962年12月生,2011年4月起
担任中国建设银行江苏省分行行长,党委书记;2006年7月至2011年3月担任中
国建设银行河北省分行行长,党委书记;1982年8月至2006年7月在中国建设银
行河南省分行工作,历任计划财务处科员,副处长,信阳地区中心支行副行长,党
组成员,计划处处长,中介处处长,郑州市铁路专业支行行长,党组书记,郑州分
行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党委副书记。
刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996
年8月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资
产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。
3、基金托管业务经营情况
2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管
理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原
则,切实履行托管人职责。
截至2015年末,中信银行已托管72只开放式证券投资基金,以及证券公司资
产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模
突破4.8万亿元人民币。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中
得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持
续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、
控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风
险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,
对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规
定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理
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办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检
查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证
券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,
从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条
件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了
录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权
管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多
种形式的持续培训,加强职业道德教育。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协
议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人将以书面形式报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
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电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、
赎回、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。网上直销交易
平台网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。
2、除基金管理人之外的其他销售机构
(1)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(2)中信银行股份有限公司
电话:(010)65557083
传真:(010)65550827
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
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(3)宁波银行股份有限公司
住所:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话:(021)63586210
传真:(021)63586215
联系人:胡技勋
客户服务电话:96528(上海地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn
(4)长沙银行股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路一段433号
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段433号
法定代表人:张智勇
电话:(0731)84305387
传真:(0731)84305387
联系人:吴波
客户服务电话:96511
网址:www.cscb.cn
(5)上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人:燕斌
电话:021-52822063
传真:021-52975270
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(6)西藏同信证券股份有限公司
住所:西藏拉萨市北京中路101号
12
办公地址:上海市闸北区永和路118弄24号
法定代表人:贾绍君
电话:(021)36537114
传真:(021)36538467
联系人:周艳琼
客户服务电话:4009112233
网址:www.xzsec.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并及时公告。
(二)登记机构
电话:(021)61055721
传真:(021)61055064
联系人:朱鸣
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:交银施罗德现金宝货币市躇金
五、基金的类型
本基金为契约型开放式货币市躇金。基金存续期间为不定期。
六、基金的投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资
收益。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,
短期融资券,1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存
单,期限在1年以内(含1年)的债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)
的债券、资产支持证券和中期票据,期限在1年以内(含1年)的中央银行票据,
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具及相关衍生
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许货币市躇金投资同业存单的,在不改变基金
14
投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单的投资,不需召开
基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定
执行。
法律法规或监管机构允许货币市躇金投资其他货币市躇金的,在不改变基
金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可投资于其他货币市躇金,此
项变动不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和
监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市躇金投资其他金融工具,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或
相关规定。
八、基金的投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市
场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合
期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体
包括:
1、短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流
动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
2、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线
的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及
对未来短期经济走势的预期。
3、组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定
组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别
在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁
15
定风险,满足组合目标期限。
4、类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益
性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利
差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
5、流动性管理策略
在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排,在保持基金资产高流动性的前提
下,确保基金的稳定收益。
6、无风险套利策略
无风险套利策略包括:
跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基
金资产在各个细分市场之间的配置比例。如,当交易所市池购利率高于银行间市
池购利率时,可增加交易所市池购的配置比例;另外,还包括一级市场发行定
价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。
跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益
特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
7、滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的
整体持续的变现能力。
8、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品
的动向,一旦监管机构允许货币市躇金参与此类金融工具的投资,基金管理人在
履行适当程序后将其纳入投资范围,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据
对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品
种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
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本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期
存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活
期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,
或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经
基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以变更业绩比较基准并及时公告,
而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金属于货币市躇金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水
平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2015年10月1日至2015年12月31日。本报告财务资料未经审计
师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1固定收益投资943,577,311.3038.81
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其中:债券943,577,311.3038.81
资产支持证券--
2买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返
--
售金融资产
银行存款和结算备付金合
31,267,442,152.8452.13
计
4其他资产220,366,961.739.06
5合计2,431,386,425.87100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余
15.62
额
其中:买断式回购融资-
占基金资产净值
序号项目金额
的比例(%)
报告期末债券回购融资余
154,999,242.506.81
2额
其中:买断式回购融资--
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比
例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
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融资余额占基金资
序号发生日期原因调整期
产净值的比例(%)
12015-12-1524.87巨额赎回2个交易日
22015-12-1620.10巨额赎回2个交易日
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值75
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120
天”。本报告期内,本基金未发生超标情况。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基各期限负债占
序
平均剩余期限金资产净值的比例基金资产净值的比
号
(%)例(%)
130天以内16.586.81
其中:剩余存续期超过
--
397天的浮动利率债
230天(含)—60天20.22-
19
360天(含)—90天17.53-
490天(含)—180天23.65-
5180天(含)—397天(含)19.20-
合计97.186.81
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值
比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券120,044,359.165.28
其中:政策性金融债120,044,359.165.28
4企业债券--
5企业短期融资券230,560,892.3010.13
20
6中期票据--
7同业存单592,972,059.8426.06
8其他--
9合计943,577,311.3041.47
10剩余存续期超过397天的--
浮动利率债券
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序债券数量占基金资产净
债券代码债券名称摊余成本(元)
号(张)值比例(%)
15恒丰银行
11115190611,500,000148,791,125.956.54
CD061
15徽商银行
21115934571,000,00097,668,975.054.29
CD145
315041315农发13500,00049,984,935.432.20
411150924515浦发CD245500,00049,918,624.232.19
15九台农村商
5111592194500,00049,878,226.612.19
业银行CD011
15西安银行
6111591940500,00049,557,353.932.18
CD006
15吉林银行
7111592182500,00049,448,477.272.17
CD021
8111592961500,00049,290,114.182.17
CD144
21
15汉口银行
9111593089500,00049,236,843.982.16
CD018
15桂林银行
10111593391500,00049,182,318.642.16
CD023
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次
报告期内偏离度的最高值0.0531%
报告期内偏离度的最低值0.0041%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0266%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日
摊销计算损益。
(2)本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮
动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。
(3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在
本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处
罚。
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(4)其他各项资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收利息10,904,680.04
4应收申购款209,462,281.69
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计220,366,961.73
(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2015年12月31日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值业绩比较业绩比较
份额净值
阶段收益率标基准收益基准收益①-③②-④
收益率①
准差②率③率标准差
23
④
过去三个月
0.6356%0.0023%0.0882%0.0000%0.5474%0.0023%
2015年度
3.7535%0.0069%0.3500%0.0000%3.4035%0.0069%
2014年度
注:本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
交银施罗德现金宝货币市躇金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年9月12日至2015年12月31日)
注:本基金基金合同生效日为2014年9月12日,截至报告期期末,本基金已完成
建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6
个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关
投资比例的约定。
24
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日
期顺延。
(2)、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
25
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金
财产中一次性支龋若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费的费率为零。
申购份额的计算
申购份额=申购金额/1.00元
申购份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一:假定某投资者投资10,000元申购本基金,则其可得到的基金份额计算如
下:
申购份额=10,000/1.00=10,000份
即投资者投资10,000元申购本基金,可以得到10,000份基金份额。
(2)赎回费
本基金赎回费的费率为零。
赎回金额的计算
赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以1.00元。投资人提交全额赎回申请
时,所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。
赎回金额的计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例二:假定某投资者将所持有的10,000份基金份额赎回(非全额赎回),则其
可得到的赎回金额计算如下:
26
赎回金额=10,0001.00=10,000元
(3)基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务
费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金销售服务费划付指令,由基金托管人复核后于次月前3个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构,若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付
日支付。
上述“(一)、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、
基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率
或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新