揭秘程序化交易,智能投资时代的革新之路

程序化交易，也称为算法交易，是一种利用计算机程序自动执行交易的方法。这种方法主要依赖于数学模型和算法来分析市场数据，并据此做出买卖决策。以下是程序化交易的一些关键特点：
1. "自动化决策"：程序化交易的核心是自动化决策过程，通过预设的算法来执行买卖操作，减少人为情绪干扰。
2. "高频交易"：程序化交易可以快速执行大量交易，尤其是高频交易（HFT），在极短的时间内完成大量交易。
3. "算法多样化"：程序化交易可以采用多种算法，如趋势跟踪、均值回归、市场微观结构分析等。
4. "风险管理"：程序化交易可以通过算法自动调整仓位大小，实现风险控制。
5. "数据分析"：程序化交易依赖于大量历史数据和市场信息，通过数据分析来识别交易机会。
6. "执行效率"：程序化交易可以快速执行交易，减少滑点，提高交易效率。
以下是一些常见的程序化交易策略：
1. "趋势跟踪"：通过识别市场趋势，在趋势方向上买入或卖出。
2. "均值回归"：当资产价格偏离其历史平均价格时，预测价格将回归到平均水平。
3. "市场微观结构分析"：分析订单簿中的信息，预测市场流动性和价格变动。
4. "事件驱动"：针对特定事件（如财报发布、政策变动等）进行交易。
5. "量化

相关内容：

初入期货市场的新人，不知道是不是都有我一样的情况，开仓后，没有设置止损止盈的习惯，进而导致各种亏损。我确实是没养成这个习惯，而且止盈大多凭感觉，止损一般来不及，往往一个转头的功夫，已经亏得不想止损了！还有一种情况，就是开了仓，无法专心盯盘，明明刚刚盈利的，怎么一会儿没看盘，就亏了呢，接着就一路亏损，备受煎熬。几次血淋淋的教训过后，我把这个痛点交给了程序来解决，自己既然难以克服，那就另辟蹊径。

止盈止损的程序开发好后，实盘跑了一阵，的确是起到了及时止损止盈的作用，再也不用受深套之苦了。不过也遇到些问题，就是有时刚止损，行情就起来了，如果能坚持一下，就不用止损了。止盈也一样，涨一波再回调一下很正常，但往往在回调的时候止盈了，可实际行情还没走完呢，尤其是那些波动性比较大的品种，比如菜油，行情比较跳跃，上上下下几十个点很正常，经常被打止盈。

针对以上问题，我优化了一下程序，止损止盈可以按商品种类分别设置，波动性大的品种，止损点就设置大一点，波动小的，就设小一点，同时还支持了两种模式：固定点模式和百分比模式。固定点模式，顾名思义，就是亏损了一定点数就立即止损；百分比模式是浮动的，按照价格比例来止盈止损。

另外，还添加了是否风控的功能，就是觉得某一合约行情还没走完，暂时不用考虑止盈止损，那就把风控关掉，接下来风控就不会考虑这笔订单了。一旦风控关掉了，就没法止损了，风险随之提高，损失也不可控了，实盘还是慎用才好。

接下来要结合实盘，研究下不同的商品合约设置什么样的止盈止损数值比较合适。