海通证券量化选股周报解析,2014年12月1日市场策略洞察

由于我无法直接访问互联网上的具体文档或数据库，我无法提供海通证券2014年12月1日的量化选股周报的详细内容。不过，我可以根据一般量化选股周报的格式和内容，给出一个大致的框架，供您参考。
"海通证券：量化选股周报（2014.12.01）"
"一、市场回顾"
1. 上周市场概述 2. 主要指数表现 3. 行业板块表现 4. 个股表现
"二、量化选股策略"
1. 基本面分析 - 财务指标分析 - 盈利能力分析 - 增长性分析 - 市场估值分析
2. 技术面分析 - 市场趋势分析 - 技术指标分析 - 交易量分析
3. 风险控制 - 回撤控制 - 持仓集中度控制
"三、量化选股结果"
1. 优选股池 - 按照量化选股策略筛选出的个股 - 优选股池的行业分布 - 优选股池的市值分布
2. 风险提示 - 持续关注市场风险 - 持续关注个股风险
"四、下周展望

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配对交易策略。上周我们跟踪的股票对有10对平仓，9对盈利，1对亏损。本周提醒投资者关注中国银行&浦发银行，煤气化&昊华能源的配对交易机会。

量化股票组合。实证发现盈利预测被分析师大幅上调的公司在短期内股价有明显强于市场的表现，我们据此建立了两类量化选股模型一一持续增长型和困境反转型。上周，持续增长型模型的收益为-2.19%,超额收益为-9.26%；困境反转型模型没有选出可交易的股票。本周持续增长型模型选出百事通 （600637 行情,资料,评论,搜索）等8个股票；困境反转型模型选出2个股票：中核钦白 （002145行情,资料,评论,搜索）、东风汽车 （600006行情,资料,评论,搜索）。建议投资者关注短线交易性机会。

海通ETF风格轮动模型很好地捕捉了市场的风格轮动，并且融资融券操作对该模型有显著的业绩提升作用。回顾策略上周表现，根据2014年11月21日的数据显示，上周模型推荐买入上证50ETF,截止2014年11月28日收盘，上证50—周上涨10.71%,同期中小板指上涨2.14%。本期根据2014年11月28日的数据显示，海_通ETF风格轮动模型提示上证50ETF强于中小板ETF,其中，中小板指估值处于相关研究中等水平，而上证50处于低估状态，建议投资者可以在2014年12月1日开盘买套利交易策略综述入上证50ETF,但不建议进行融资融券操作。

算法交易在国内的运用2om12.28.融资融券标的股投资评级。报告第五部分列出了最近两个月海通证券研究所对融资绝对收益策略研究-统计套利2010.09.27融券标的股票的投资评级，以供投资者参考。

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