上交所发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第4号——交易型开放式基金风险管理》

上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第4号——交易型开放式基金风险管理》（以下简称《指引》）是为了加强交易型开放式基金（ETF）的风险管理，确保市场的稳定运行和投资者的合法权益。以下是《指引》的一些关键内容：
1. "风险管理原则"：《指引》明确了ETF风险管理的基本原则，包括风险预防、风险识别、风险评估、风险控制和风险报告等。
2. "风险管理制度"：要求ETF管理人建立健全风险管理制度，包括但不限于流动性风险管理、市场风险、信用风险、操作风险等。
3. "流动性风险管理"：强调ETF流动性风险管理的重要性，要求ETF管理人制定合理的流动性风险管理策略，确保ETF在极端市场情况下仍能保持良好的流动性。
4. "市场风险控制"：要求ETF管理人加强对市场风险的监控，包括但不限于市场波动、交易量变化等，确保ETF价格与标的指数的跟踪误差在合理范围内。
5. "信用风险管理"：要求ETF管理人加强对参与ETF交易各方的信用风险评估，防范信用风险。
6. "操作风险管理"：要求ETF管理人加强操作风险管理，确保交易系统的稳定运行和数据的安全。
7. "信息披露"：要求ETF管理人及时、准确、完整地披露ETF的风险管理信息，提高市场透明度。
8. "监管措施"：上交所将根据《指引》对ETF管理人的风险管理情况进行监督，对违反规定的机构和个人将采取相应的监管措施。

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7月4日，上交所发布通知，为了加强上海证券交易所（以下简称本所）交易型开放式基金（以下简称ETF）的风险管理，强化本所会员对客户ETF交易行为的管理，保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，本所制定了《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第4号——交易型开放式基金风险管理》，现予以发布，并自2025年8月1日起施行。本所于2012年4月6日发布的《上海证券交易所交易型开放式指数基金管理公司运营风险管理业务指引》（上证基字〔2012〕8号）同时废止。（上交所网站）

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