夏普比率解析,正常范围究竟是多少？
夏普比率（Sharpe Ratio）是衡量投资组合风险调整后收益率的指标，它反映了投资组合在承担单位风险时所获得的超额回报。夏普比率的一般正常范围没有固定的标准，但以下是一些常见的参考范围：
1. "优秀投资组合"：夏普比率通常大于1。这意味着投资组合的年化收益率超过了无风险收益率，并且风险调整后的回报率较高。
2. "良好投资组合"：夏普比率在0.5到1之间。这表明投资组合的年化收益率超过了无风险收益率，但风险调整后的回报率相对较低。
3. "一般投资组合"：夏普比率在0到0.5之间。这表明投资组合的年化收益率可能低于或高于无风险收益率，但风险调整后的回报率一般。
4. "较差投资组合"：夏普比率小于0。这意味着投资组合的年化收益率低于无风险收益率，风险调整后的回报率较差。
需要注意的是，夏普比率只是衡量投资组合风险调整后收益率的指标之一，投资者在评估投资组合时还应考虑其他因素，如投资组合的波动性、相关性、投资目标等。
夏普比率正常范围一般是多少？
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